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量化编程——文华财经T8——基础编程连载（1）

最近由于工作以及生活琐事一直没有更新，再加之写文章要话题和心情，孩子们都陆续放暑假和毕业时间段，今天孩子来跟我说想学编程，我其实很早就有想法让他学会编程，现在他主动想介入，那就正中我下怀，因为兴趣是学习最大的动力。那么从今天起我们就选择这个可以一直连载下去的话题作为开篇之作，希望大家多多鼓励支持。

言归正传

什么是量化？

量化就是可以用数值表现的形式并且用于决策的依据都可以统称为量化。

举例：

低于10度穿毛衣加外套，低于20°的气温就要穿长袖，高于30°就穿短袖，这就是我穿衣选择的标准，这里的10，20和30就是量化的数值，如果你说看到天气预报12°，你说可能有点冷，这里的可能就不是量化术语了，在量化人眼中就应该毫不犹豫穿起长袖就出门，因为10<12<20。

中医之所以没办法像西医那样全世界大行其道，占据医疗统治地位，最大的问题就是没有实现量化的模式，同样的病症可以做到千人千方，完全靠经验和前人总结，这里面的变量太多，很难推广实行。像西医确定你是否有高血压症状：同一天测量出3次血压≥140/90mmHg的情况，只要在这范围都属于高血压！这里的140代表收缩压，90代表舒张压，看到没有清晰明确，一目了然接下来就是对症下药就好。

什么是编程？

编程，俗称写代码，或者写程序，让计算机按照编程者的思维去执行一系列指令的行为。

但是现在市面上流行的语言至少有上百种，主流的编程语言有三十多种，C语言，C++,Java,Python,Ruby…….这些都属于编程的语言，你可以把它们理解成方言一样，虽然语法不一样实现的意图都一样，最终通过编译器编程机器语言010101……的形式。

上面这些学习曲线不一样，越难学的跨平台就越广，越好学的施展的地方就越小，有的是过程式，面对对象，web开发以及脚本，其实就看你的需求，不要啥都想学，根据需求和规划，其实你学精一个就够你用了，我这里大力推荐学Python，Python语法简洁、易学的高级编程语言，广泛用于数据科学、人工智能、网络开发等领域。学习曲线平缓，不像C类语言那么陡峭，开源和库文件非常丰富，不用重复造轮子，很多直接调用就好。

举例：我们要输出“hello Word”

C语言的写法：

#include <stdio.h>

int main() {

printf(\”Hello, World!\”);

return 0;

Python的写法：

print(\”Hello, World!\”)

看到没有，这就是效率。

我选择的是Python和麦语言（公式语言），我的原则就是简单，在我眼中越简单越可靠，越复杂反脆弱性越差。

选择麦语言对我来说是机缘巧合和实际需要，文华财经T8软件就是麦语言，神奇的是这个语言是文华公司自己开发的，他内置编译器不需要靠第三方软件就可以实现99%的交易策略，T8的优势就是采用函数打包，调用就好。

下面大名鼎鼎也是我喜欢的一个指标——布林通道线源码

周期：21，标准差：2

MID:MA(CLOSE,21);

//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,21);

//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+2*TMP2;

//布林通道上轨

BOTTOM:MID-2*TMP2;

//布林通道下轨

输出演示：

今天就到此为止，先热个身，下期我们就讲解T8的软件使用和具体操作，后面我将陆续讲解怎么编写指标和交易代码，讲解为什么这样编写，以及这样编写的理由和逻辑道理（未完待续）

量化交易入门（三）原创

量化交易，又叫程序化交易，即用电脑程序自动化下单，实现无人值守，自动按照你设定的模式进行交易。本人有六年多的量化交易经验，曾获期货日报举办的全国期货实盘量化基金经理选拔赛亚军。下面以文华财经的WH8赢智程序化交易软件为例，由浅入深地介绍量化交易入门知识，只适合初学者，已经是程序化高手肯定不屑一顾。如果你有自己的思路，可以留言告诉我，我可以帮你编程。

上一节，我讲到了只用MACD指标金叉死叉来做交易，虽然简单，但效果还行，比巴菲特还要牛一点。下面再来看下KD指标怎样。（MACD和KD都属于震荡指标，KD反应更快，相对地MACD要迟顿很多）

案例三：KD指标交易法

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;

K:=SMA(RSV,3,1);

D:=SMA(K,3,1);

CROSS(K,D),BPK;

CROSS(D,K),SPK;

AUTOFILTER;

同样地，前面三句是KD指标的定义，这是一个定式，照搬即可，不用理解其中的含义。关键的是第四和第五句，CROSS（K，D）代表KD金叉；CROSS（D，K）代表KD死叉。最后一句AUTOFILTER;是过滤，这是一开一平机制，不是加减仓模型。

打开螺纹指数日线图或3小时周期图，实测是3小时效果更佳，就以3小时为例测评一下。以1万元起步，1个滑点测试。十二年总收益率540%，年化单利48%。这是单利哦，是不是比一般的股票型基金净值还要高？十二年时间，只有两年是亏损的，十年盈利。下面是螺纹3小时测评的损益曲线图，最近一段的效果不好，说明螺纹最近一两年的确不太好做。螺纹以前的大趋势比较明显，这一两年震荡的多，趋势行情不够大。KD虽然是震荡指标，但赚钱靠的还是大趋势，因为趋势行情“肉”比较多。

螺纹指数3小时KD测评损益曲线图

测试一下燃油指数日线，以5000元起始，收益率238%，年化单利1.3倍，连续八个季度盈利。以1万元测一下EG指数日线，盈利率235%，年化单利1.65倍，连续三年盈利。以1万元测一下EB指数日线，盈利率120%，年化单利1.91倍。以1万元测试一下PVC指数，盈利率277%，年化单利51%，连续五年盈利。下面是PVC的损益曲线图。

PVC日线KD指标测评损益曲线图

总体上来说，KD指标的通用性不够好，好多品种测试的效果不好，甚至是亏损的。原因是，KD指标变化太快，或者说灵敏度太高，有的时候今天金叉，明天又死叉，反复受折磨，就会连续亏得多。KD如果用于分钟周期，更加不好做，因为震荡太多，就滑点都可以弄死人。所以，我不建议KD单独使用，可以结合均线系统进行过滤。均线系统才是趋势之王。在下一节，我将讲述如何将均线系统和MACD、KD指标进行综合运用。

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